2022年4月22日下午16:00-17:00，复旦大学大数据学院邀请了中国科学院大学经济与管理学院洪永淼教授在线做题为“ Can Interval Data Improve Volatility Forecasts? Evidence from Foreign Exchange Markets”的学术报告。此次报告由复旦大学大数据学院副教授朱雪宁老师主持，共270余人在线参与了学术报告。
洪永淼教授的研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学、中国经济，他曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授、康奈尔大学统计学与数据科学系教授，曾任清华大学经济管理学院特聘教授、厦门大学王亚南经济研究院创院院长、中国留美经济学会会长，现为中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。
报告开始，洪永淼教授以计量经济学中的具体问题作为引入，提出了区间数据的概念，并在中国GDP、通货膨胀、上海证券市场A股的指数价格等场景做了具体的概念阐述。随后，洪教授介绍了如何对区间数据进行建模，并讨论了区间数据建模与点数据建模相比的优势。同时，洪教授引入了区间核函数的方法，进一步讲解了如何对区间距离进行量化。他指出，区间包含的信息比点数据要丰富得多，因此从计量经济学角度来看，可以得到更好、更精确的参数估计。接着，报告以国际上主要流通的四种货币为例，对周度收益率区间进行建模，揭示了该模型在计量经济规律挖掘中的实际应用与较强的预测性能。
最后，洪永淼教授对报告进行了简单总结，并认真回答了参会老师与同学的提问。
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洪永淼教授：
中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。主要研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学、中国经济，曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授、康奈尔大学统计学与数据科学系教授，曾任清华大学经济管理学院特聘教授、厦门大学王亚南经济研究院创院院长、中国留美经济学会会长。
作者：任怡萌