2019年3月6下午4点，上海财经大学统计学教授黄勉教授在子彬院北102会议室，开展了关于Constrained nonparametric option pricing via state price survival function的专题讲座，复旦大学大数据学院陈钊教授主持了此次讲座。复旦大学大数据学院的多位教师和学生们聆听了此次精彩的讲座。
由于大家对金融期权缺乏相关背景，黄勉教授在最开始就用了生动形象的例子为在座的师生们简要介绍了期权，以及期权定价涉及到的相关术语，来引导大家参与到关于非参期权定价模型的讨论中。黄教授从经典的Black-Scholes模型开始，先带领大家回顾了传统金融期权定价理论，引人入胜。进而对比范剑青等学者关于状态价格生存函数对期权定价的理论，为在座的师生奉献了一场精彩的学术争鸣。
黄教授精辟独到的理论和例证结合的讲解赢得了在场听众的阵阵掌声。讲座后，黄勉教授和在座师生关于统计推断相关理论又进行了深入的探讨，现场气氛十分活跃。我们真诚期盼黄勉教授下一次的到来。
作者：王雯航