2018年6月14日，为期两天的金融工程与风险管理国际研讨会圆满闭幕。本次研讨会是由复旦大学大数据学院、管理学院、经济学院及普林斯顿Paul and Marcia Wythes当代中国研究中心共同主办，以金融风险的识别、度量、监测和管理为主题，全方位呈现了80余场精彩的报告，为学界和业界交流提供了一个高端平台，同时也为青年学子领略大师风采提供了极佳学习机会。
本届研讨会由2013年诺贝尔经济学奖获得者Lars Peter Hansen教授、2011年诺贝尔经济学奖获得者Christopher A. Sims教授、金融研究评论原主编和计量经济学期刊共同主编Yacine Ait-Sahalia教授、中科院院士彭实戈教授担纲大会主旨报告。
2013年诺奖获得者Lars Peter Hansen教授的演讲旨在探讨脆弱信仰下宏观经济不确定性下的（资产）价格，指出不确定性下的价格波动是因为有代表性的投资者特别担心坏状态下的高度持续和好状态下的持久性低迷。2011年诺奖获得者Christopher A. Sims教授的报告重点关注经济活动和金融市场，认为产出增长对信贷存在正面影响，而利差上升会造成信贷萎缩。来自普林斯顿大学的Yacine Ait-Sahalia教授分享了其团队对随机波动模型的闭式隐含波动率表面的研究成果。彭实戈院士的报告对稳健期望框架下真实世界中序列数据假设I.I.D的普遍性作出了详细说明。
出席此次会议的还有美国统计考普斯奖获得者、英国皇家统计协会Guy银奖获得者、计量经济学期刊共同主编、普林斯顿大学冠名教授范剑青；2017中国经济学家奖获得者、耶鲁大学冠名教授陈晓红；国际数理统计学会原主席、哥伦比亚大学冠名教授Richard Davis；新加坡国立大学风险管理研究所所长Steven Kou教授等联席国际国内知名学者。
据了解，金融工程与风险管理（FERM）国际研讨系列会议初创于2005年，由普林斯顿大学运筹与金融工程系金融学冠名教授范剑青教授倡导。自创办以来，已在国内成功举办9次国际研讨会。2018金融工程与风险管理（FERM）国际研讨会于12年后再次回归上海。